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聊聊数字货币量化交易,币圈的量化交易方式能否稳赚不赔?

2018-09-24谈天说币币说2415°c
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“量化交易”一词不论是在传统金融市场或是数字货币市场,对于大多数普通散户而言都很陌生,颇有些神秘色彩的意思;甚至在很多人的认知中都觉得量化交易是一种稳赚不赔的投资方式,但真是如此吗?

量化交易简单来说就是通过统计相关数据,再使用数学模型分析计算,制定“大概率”交易策略,将交易策略编程写成软件,软件会按照制定的交易策略自动进行交易,以此来替代人工交易,所以量化交易也称为自动化交易或程序化交易

量化交易在币圈最简单、最常用的套利策略就是“跨平台搬砖”搬砖相信大家都比较熟悉,我们就以此为例

假设在A平台1 BTC=8000美元,在B平台1 BTC=8050美元,假设两个交易平台手续费加起来为60美元,那么就存在20美元价差,我们可以A平台买入BTC,然后在B平台卖出同样数量的BTC,在持有币种数量不变的情况下赚取差价

这种情况下,我们就可以使用量化交易的方式来搬砖赚取差价;量化搬砖非常简单,只需要在软件中设置好交易平台、差价的计算、手续费扣除、差价的触发点等信息即可,当两个平台币价存在差异、并且软件计算发现扣除交易手续费后能够达到差价的触发点,软件变会自动在A平台买入、B平台卖出,每当平台存在差价时软件都会帮你自动搬砖,无需你做任何操作、也无需人工盯盘

对比人工搬砖,量化搬砖具有节省时间、精准、快速等优势

1、时间差:假设你手工操作在A平台买入、B平台卖出,这其中最少存在几十秒甚至几分钟时间差,众所周知币价每时每刻都在变化,可能就这几十秒的时间原本20美元的差价就不存在了,而使用软件搬砖就能很好的减少时间差的问题,软件完成买入卖出的步骤可能会比手工快上十几倍

2、时间成本:除了特殊情况,大多数时候每个平台即时币价存在一定差异,扣除交易手续费后,差价也是非常有限的,可能搬砖1BTC差价只有十几块甚至几块钱,假设这种差距一天还只会出现三五次,这时候你去24小时盯盘、搬砖是不现实也不划算的

而软件就可以很好的解决该问题,我们只需要付出点电费,24小时运行软件即可,就算每次搬砖只有0.5元的差价可以赚,但是通过软件24小时不间断的工作,以数量来弥补收益,同样能够有一笔不错的收益

当然,这只是随意举例,在实际应用过程中量化交易的策略制定要比这复杂多得多;

通过上面这个例子大家应该能够简单理量化交易了,量化交易是从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件,并制定其为投资策略,再用海量模型验证并固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资操作,从而获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报

相比人工操作,量化操作一方面可以极大的减少了投资者情绪波动的影响,避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的操作;大家应该都听说过一句话“投资大多数时候都是反人性的”反人性说起来简单,但真正要做到是非常困难的,因为你的认知、你的思维、你的潜意识都不会允许你这么做

而由数学模型和软件生成的量化交易,就能够很好的做到这一点,它只会无条件地执行预先制定的策略,不受情绪影响

聊聊数字货币量化交易,币圈的量化交易方式能否稳赚不赔?


另一方面量化交易比起我们手工操作更加省时、省力同时也更加精准,特别一些高频交易方式,比如上面举例的跨平台搬砖

当然,量化交易也不等于稳赚不赔、它也有许多缺陷,首先你在制定交易策略时不能出错,一定出错变亏损是非常可怕的。其次,就算你制定了一个很好的交易策略,它也是有局限性的,因为币圈的变化实在太快了。再好的投资策略,也是有时效性的,甚至一种投资方法,昨天还让你赚的盆满钵满,可能今天就会让你损失惨重

再比如,某些策略只适用于相对稳定的行情中,当行情发生剧烈波动时,收益会降低甚至大幅亏损。 有些策略,或许在牛市中表现突出,但当处于熊市时,它可能就变成了巨额亏损的糟糕策略

·······

希望大家明白量化交易不是万能的,无法保证你100%盈利,所以大家也不要过于迷信量化交易;

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